南华期货急速交易系统(NHTD)让交易度量在微秒之间

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    数量交易只是快速和牢不可破的。我们关注的是“眼快眼快”,“看”市场更新用最短的延迟,下单用最快的“手”速度。为了满足机构客户和纲领性客户的需求,南华期货不断深入研发低延迟交易系统,在自主研发的道路上不断进取,努力为专业客户打造快速、准、稳定、极快的衍生品期货交易系统。公司自主研发的NHTD快速交易系统升级为第二代,为客户提供微秒级的交易体验。
期货系统

    保证交易的速度、准确性和稳定性

    定量交易或程序化交易是传统交易理念和新兴交易技术的结合。它可以固化交易理念,发现和捕捉交易机会,是专业投资者的武器。股指期货的上市催生了量化交易在我国期货业的应用和普及。在国外40年发展的基础上,我国期货业的定量交易起步高,发展迅速。

    然而,量化交易本身的特点决定了它对交易系统的速度、稳定性和市场准确性提出了更高的要求。据介绍,华南期货技术研发部自2011年成立以来,一直将发展重点放在核心交易和市场体系上。2012年,公司推出了UTP(通用事务接口)事务接口,为内部和外部磁盘提供统一的市场和事务api。实现7×24小时连续服务,能在不中断事务的情况下进行服务的热更新,可靠性强。

    优化的前提是测量差距。2013年,华南期货技术研发团队开发了交易系统延迟测试系统,并将其与市场上常见的CTP系统、金星V8T系统、恒生UFT系统进行了改造,能够准确测量系统延迟。这种情况为系统优化提供了严密的数据支持。同时,虽然UTP系统一年多的稳定运行证明了公司的技术研发能力,但技术研发团队也深刻认识到,通用软件的使用越来越难以在激烈的市场竞争中取胜,从而开启了NHTD快速交易系统的开发工作。

    南华期货相关负责人介绍,“超快速交易系统的设计目标是比市场上的交易系统具有更好的低延迟特性,能够处理高频并发佣金和询价,并具有严格的事前风险控制机制。”,NHTDCFFEX版本的NHTD快速交易系统中国金融交易所(China Financial Exchange)的开发已经基本完成,引入了openonload技术,采用了无锁和内存数据库相结合的系统架构。

    华南期货继续优化NHTD中金公司版。2014年初,已支持客户容量5万多笔,日订单50万多笔,平均内控延迟0.02ms,端到端穿透交易延迟0.1ms,内置异常交易撤销报告预控。2014年3月,NHTDCFFEX顺利通过中金公司交易界面适应性测试,并于次月正式成为中金公司注册软件开发商。4月18日,NHTDCFFEX tradin

    g系统正式上线。同期,NHMD市场系统推出多前沿市场优化功能,标志着华南期货自主开发的低延迟交易市场系统取得成功。NHTD低延迟交易系统与NHMD高速市场系统的合作,使得中国金融交易所每一笔合约的客户成交率超过90%,主动合约成交率超过95%,体现了卓越的速度优势。

    2014年6月,上期发行人确认NHTD上期发行人版本NHTDSHFE通过上期发行人接口不可适应测试;2015年12月,NHTD系统通过大昌接口适应性测试,备案为大昌注册软件开发者;2017年7月,NHTD系统通过了正商接口的适应性测试,成为正商注册软件开发人员。至此,华南期货已成为国内四家期货交易所的注册软件开发商,NHTD系统已实时部署在各交易所托管机房,交易稳定。

    除期货交易所外,2015年6月,NHTD系统上海证券交易所版NHTDSSE成功获批进入上海证券交易所真实环境,正式参与50只ETF期权的交易。2019年12月,随着沪深300 ETF期权在深交所上市,深交所版NHTD系统成功推出。NHTD系统还实现了国内股票期权产品的全覆盖。此外,在2016年4月,NHTD系统通过了香港证券交易所(HEXE)的接口适应性测试,并成为香港证券交易所的注册软件开发商。

    NHTD系统作为期货公司完全开发的交易系统,不仅在稳定性、速度、风险控制、合规性等方面具有显著特点,而且充分考虑了期货公司各部门在运营维护方面的工作便利性。“NHTD系统可以从金星V8T主席系统或以前的技术CTP主席系统的结算文件中导入现场数据。可直接同步V8T或CTP中设置的客户保证金率、手续费率等信息,并可自动检查每个NHTD第二席位。南华期货相关负责人介绍,由于各种原因,保证金率调整会比较频繁。NHTD系统的保证金率可以自动与主系统同步,大大减少了开户结算部门的工作量,提高了准确性。

    NHTD的便利性还体现在一个NHTD期货柜台管理系统可以管理部署在不同期货交易所的所有NHTD系统,而部署在同一交易所的多个NHTD系统也可以正常管理,互不影响。NHTD期货柜台管理系统可分别查询场外数据和场内数据,获取上市前和实时资金、订单、交易、头寸等信息,实现日内交易权限控制和人工存取。NHTD系统还创新性地引入了与CTP系统相同的密码验证算法。它支持从CTP主席系统直接导入客户加密密码。用户可以直接使用CTP主席系统的密码登录NHTD系统,省去了第二个席位开户后的密码通知程序,也方便

    客户管理他们的帐户。

    千万不要在10微秒内突破NHTD2第二代快速交易系统

    随着国外现场可编程门阵列(fieldprogrammablegateray,FieldProgrammableGateArray)技术的应用和发展,我国期货行业也出现了一些基于FPGA的交易和市场系统。为了应对交易系统速度的新发展,华南期货研发团队购买了基于FPGA的硬件夯实卡。利用自行开发的延时测量软件,可以精确测量交易系统的损耗,单位为纳秒(ns,十亿分之一秒)。通过延迟。

    可衡量为改进提供支持。2018年9月,华南期货正式确立了第二代超高速交易系统NHTD2的开发工作,并确立了穿透延迟小于20μs的系统设计目标,据报道,NHTD2已全面重组,采用了TCP、TCPDirect、IBM、IBM、IBM、IBM、IBM、IBM、IBM等存储技术,委托收益流分离最终取得了良好的性能,内部风险控制延迟小于1μs,整体交易穿透延迟小于10μs,达到并超过了基于FPGA的交易系统的目标。2019年初,NHTD2系统采用超频服务器,结合软硬件优化,整体交易穿透延迟达到6μs(中位数约5.8μs),成为市场上速度最快的期货交易柜台系统之一,但华南期货研发团队并没有就此止步。2019年,NHTD2还创新性地使用了InfiniBandFDR和EDR高速互连技术,推出了NHTD2-RDMA版本。其中,InfiniBandFDR互连带宽为56Gbps,EDR100Gbps,端到端时延分别为0.63μs和0.61μs。InfiniBand一直被应用于高性能计算领域。在NHTD2-RDMA版本中引入此技术的同时,通过事务API简化了InfiniBand的使用。RDMA订单和TCP订单对用户是透明的,大大降低了InfiniBand的应用门槛。

    本质上,NHTD2-RDMA版本通过100Gbps高速InfiniBand连接用户内存和事务服务器内存。订单直接从客户机写入事务服务器的内存,而不经过TCP/IP堆栈。事务服务器直接在内存中进行各种优先级风险控制,消除了协议栈和风险控制内存副本的消耗,从而实现了比普通NHTD2TCPDirect版本更低的穿透延迟。一套NHTD2-RDMA系统可以同时支持TCPDirect和RDMA两种类型的客户交易,每种交易使用一个独立的席位,不同类型的用户互不影响。在使用PCIeGen4接口时,NHTD2-RDMA版本还可以顺利过渡到InfiniBandHDR200Gbps,端到端延迟小于0.6μs。南华期货充分整合了各种先进软硬件的优势,继续为客户提供更快、更稳定的交易系统。

    此外,2019年,NHTD2也完成了渗透监管的升级。在符合性的前提下,超低延迟的事务处理速度和稳定可靠的性能赢得了用户的一致好评。通过5年多的努力,NHTD系列交易系统也实现了对国内期货交易所、证券交易所期货和期权交易系统的全覆盖,体现了华南期货持续的技术研发能力。经过几代人的发展,支持NHTD的NHMD市场体系已经从最初的灵活订阅机制发展到早期的广告

    选择一个多前端的市场优化系统,以提前使用一层交换机来转移市场。在传统的低延迟交换机中,转发延迟从250ns减少到5ns。

    2019年,华南期货在上一交易所推出第二代市场体系的同时,推出了不转发、零延迟的市场体系。它充分利用了UDP市场的传输机制,UDP数据包从交换机中直接通过一层交换机。转发给客户,消除市场服务器的转发链接。

    事实上,不能对所有支持多播市场的交换应用重新分配。随着越来越多的交易所规划UDP多播市场机制,华南期货非转让市场系统可以为客户带来更多交易所的最终市场加速体验。

    值得注意的是,华南期货还将于2019年成为上海证券交易所和深圳证券交易所的Lev.Noneel2深度市场代理。公司自主研发的沪深深度市场体系和市场管理体系已顺利通过上海证券交易所和深圳证券交易所的现场检查,并可合法转发国内两大证券交易所的深度市场价格。在华南期货托管机房内,客户可以以最小的延迟时间,逐一获取第10期个股深度数据和交易所的交易或佣金数据,帮助客户大幅提升金融期货和期权的现状联动能力。
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